PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04....
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00B77D4428
WKNA1JVB6
ЭмитентUBS
Дата выпуска11 апр. 2012 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRussell 1000 TR USD
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаРаспределительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UC04.L составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии UC04.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: UC04.L с HMCA.L, UC04.L с ^GSPC, UC04.L с QQQ, UC04.L с SMH, UC04.L с SPY, UC04.L с SPX5.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.50%
12.09%
UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis показал доход в 20.35% с начала года и 32.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis составила 15.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.35%22.09%
1 месяц4.74%1.49%
6 месяцев10.77%13.83%
1 год32.71%41.44%
5 лет (среднегодовая)15.35%13.88%
10 лет (среднегодовая)15.23%11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UC04.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.97%4.62%3.26%-2.01%1.04%6.36%-0.91%-0.94%0.58%20.35%
20233.59%0.39%0.83%-0.42%2.02%4.12%2.28%0.17%-0.87%-2.80%4.05%5.78%20.52%
2022-6.64%-1.35%6.80%-4.03%-2.98%-4.68%8.08%1.97%-3.66%2.66%-2.01%-4.02%-10.51%
2021-0.39%0.72%4.78%5.89%-2.79%5.57%0.79%4.52%-1.66%3.98%2.87%1.87%28.96%
20200.87%-6.85%-7.36%9.77%6.01%2.34%-0.22%6.40%-0.02%-3.19%7.68%1.67%16.61%
20194.99%2.44%3.53%3.67%-2.27%5.36%7.08%-2.97%1.23%-3.16%4.20%0.33%26.56%
2018-0.25%0.44%-5.71%3.73%5.39%1.78%3.31%4.21%0.22%-4.89%0.91%-8.41%-0.32%
2017-1.16%5.63%-0.62%-2.35%1.37%0.10%0.60%2.36%-2.01%3.51%1.02%2.07%10.74%
2016-2.95%3.82%2.55%-1.76%2.68%8.84%4.70%1.22%0.98%4.80%1.47%3.62%33.76%
20150.11%2.55%2.95%-2.47%1.08%-4.68%2.94%-3.86%-2.57%6.82%2.79%0.30%5.47%
2014-2.29%2.79%0.70%-0.88%3.25%0.34%0.39%5.05%1.38%2.91%5.46%0.87%21.56%
20132.41%-2.86%5.51%-5.05%-1.31%5.64%0.69%0.89%5.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UC04.L среди ETFs на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UC04.L, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UC04.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UC04.L, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UC04.L, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UC04.L, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UC04.L, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UC04.L, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 21.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.74

Коэффициент Шарпа

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.99
2.30
UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £1.10 на акцию.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%£0.00£0.20£0.40£0.60£0.80£1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£1.10£1.03£0.92£0.77£0.88£0.83£0.72£0.64£0.68£0.49£0.41£0.38

Дивидендный доход

1.01%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%1.25%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.54£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.56£0.00£0.00£1.10
2023£0.01£0.52£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.50£0.00£0.00£0.00£0.00£1.03
2022£0.00£0.42£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.50£0.00£0.00£0.00£0.00£0.92
2021£0.00£0.39£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.38£0.00£0.00£0.00£0.00£0.77
2020£0.00£0.44£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.44£0.00£0.00£0.00£0.00£0.88
2019£0.39£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.44£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.83
2018£0.34£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.37£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.72
2017£0.29£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.35£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.64
2016£0.34£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.34£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.68
2015£0.25£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.23£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.49
2014£0.20£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.21£0.00£0.00£0.00£0.00£0.41
2013£0.20£0.00£0.00£0.18£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.28%
-0.33%
UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis показал максимальную просадку в 25.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9113 авг. 2020 г.114
-16.8%10 дек. 2021 г.12716 июн. 2022 г.4619 авг. 2022 г.173
-15.92%5 сент. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.160
-15.1%14 апр. 2015 г.9324 авг. 2015 г.14316 мар. 2016 г.236
-12.29%22 авг. 2022 г.8520 дек. 2022 г.14219 июл. 2023 г.227

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis составляет 1.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.79%
3.29%
UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis)
Benchmark (^GSPC)