PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S5EE.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S5EE.L и 5ESG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc
-3.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
-4.50%18.26%23.62%26.17%-20.24%25.48%

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.50%.


S5EE.L

1 день
0.27%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
2.56%
1 год
14.94%
3 года*
14.61%
5 лет*
12.14%
10 лет*

5ESG.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.80%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Сравнение комиссий S5EE.L и 5ESG.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

S5EE.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S5EE.L5ESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.67

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.58

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

11.49

-2.80

S5EE.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S5EE.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.92

-0.05

Корреляция

Корреляция между S5EE.L и 5ESG.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и 5ESG.L

S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


TTM2025202420232022202120202019
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
0.71%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и 5ESG.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и 5ESG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


S5EE.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-31.50%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.44%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-25.41%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.38%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.84%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.03%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 4.26%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


S5EE.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.67%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.47%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.29%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.56%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

19.28%

-4.64%