Сравнение S5EE.L с 5ESG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L).
S5EE.L и 5ESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5EE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Elite ESG Index USD. Фонд был запущен 21 февр. 2025 г.. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и 5ESG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S5EE.L и 5ESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | -3.24% | 11.67% | 20.01% | 22.12% | -9.72% | 28.03% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | -4.50% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 25.48% |
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.50%.
S5EE.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
5ESG.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S5EE.L и 5ESG.L
S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S5EE.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск
S5EE.L
5ESG.L
Сравнение S5EE.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5EE.L | 5ESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.67 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.58 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 11.49 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5EE.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между S5EE.L и 5ESG.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5EE.L и 5ESG.L
S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.71% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и 5ESG.L
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и 5ESG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| S5EE.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -31.50% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.44% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -25.41% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.38% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -5.84% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.03% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и 5ESG.L
Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 4.26%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.67% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 8.47% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.29% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.56% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 19.28% | -4.64% |