PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UC04.L с HMCA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UC04.LHMCA.L
Дох-ть с нач. г.20.35%22.53%
Дох-ть за 1 год32.71%17.16%
Дох-ть за 3 года10.84%-2.54%
Дох-ть за 5 лет15.35%30.40%
Коэф-т Шарпа2.990.56
Коэф-т Сортино4.051.12
Коэф-т Омега1.571.15
Коэф-т Кальмара5.130.46
Коэф-т Мартина20.251.92
Индекс Язвы1.65%8.22%
Дневная вол-ть11.18%28.35%
Макс. просадка-25.93%-34.60%
Текущая просадка-0.28%-16.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между UC04.L и HMCA.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и HMCA.L

С начала года, UC04.L показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у HMCA.L с доходностью 22.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.80%
10.69%
UC04.L
HMCA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UC04.L и HMCA.L

UC04.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HMCA.L в 0.30%.


HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF
График комиссии HMCA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии UC04.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UC04.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC04.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UC04.L, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UC04.L, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UC04.L, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UC04.L, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UC04.L, с текущим значением в 23.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.10
HMCA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HMCA.L, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HMCA.L, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HMCA.L, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HMCA.L, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HMCA.L, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.30

Сравнение коэффициента Шарпа UC04.L и HMCA.L

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа HMCA.L равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и HMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.61
0.80
UC04.L
HMCA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC04.L и HMCA.L

Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HMCA.L в 196.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
1.01%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%1.25%1.41%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF
196.05%220.18%175.95%109.02%88.31%177.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и HMCA.L

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки HMCA.L в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и HMCA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67%
-16.84%
UC04.L
HMCA.L

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и HMCA.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 1.92%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.92%
18.76%
UC04.L
HMCA.L