Сравнение UC04.L с HMCA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L).
UC04.L и HMCA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. HMCA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UC04.L или HMCA.L.
Основные характеристики
| UC04.L | HMCA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.35% | 22.53% |
| Дох-ть за 1 год | 32.71% | 17.16% |
| Дох-ть за 3 года | 10.84% | -2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.35% | 30.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 1.92 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 8.22% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 28.35% |
| Макс. просадка | -25.93% | -34.60% |
| Текущая просадка | -0.28% | -16.13% |
Корреляция
Корреляция между UC04.L и HMCA.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UC04.L и HMCA.L
С начала года, UC04.L показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у HMCA.L с доходностью 22.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC04.L и HMCA.L
UC04.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HMCA.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UC04.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC04.L и HMCA.L
Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HMCA.L в 196.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 1.01% | 1.12% | 1.19% | 0.89% | 1.28% | 1.40% | 1.50% | 1.32% | 1.52% | 1.44% | 1.25% | 1.41% |
HMCA.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 196.05% | 220.18% | 175.95% | 109.02% | 88.31% | 177.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UC04.L и HMCA.L
Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки HMCA.L в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и HMCA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UC04.L и HMCA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 1.92%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.