Сравнение S5EE.L с XWQS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L).
S5EE.L и XWQS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5EE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Elite ESG Index USD. Фонд был запущен 21 февр. 2025 г.. XWQS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и XWQS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S5EE.L и XWQS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | -3.50% | 11.67% | 20.01% | 9.95% |
XWQS.L Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | -0.78% | 9.12% | 20.95% | -12.78% |
Разные валюты инструментов
S5EE.L торгуется в GBp, в то время как XWQS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWQS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у XWQS.L с доходностью -0.78%.
S5EE.L
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
XWQS.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S5EE.L и XWQS.L
S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XWQS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S5EE.L vs. XWQS.L — Ранг доходности на риск
S5EE.L
XWQS.L
Сравнение S5EE.L c XWQS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5EE.L | XWQS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.68 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.22 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 8.79 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5EE.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.26 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между S5EE.L и XWQS.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5EE.L и XWQS.L
Ни S5EE.L, ни XWQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и XWQS.L
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки XWQS.L в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и XWQS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| S5EE.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -23.95% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -9.47% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.93% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.49% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.98% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и XWQS.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) имеют волатильность 4.41% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | XWQS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.41% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 8.63% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 14.51% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 18.97% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.97% | -4.33% |