PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S5EE.L с XWQS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и XWQS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S5EE.L и XWQS.L


2026 (YTD)202520242023
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc
-3.50%11.67%20.01%9.95%
XWQS.L
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C
-0.78%9.12%20.95%-12.78%
Разные валюты инструментов

S5EE.L торгуется в GBp, в то время как XWQS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWQS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у XWQS.L с доходностью -0.78%.


S5EE.L

1 день
2.18%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.44%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.08%
10 лет*

XWQS.L

1 день
2.09%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
4.37%
1 год
17.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий S5EE.L и XWQS.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XWQS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

S5EE.L vs. XWQS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

XWQS.L
Ранг доходности на риск XWQS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWQS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWQS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWQS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c XWQS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S5EE.LXWQS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.22

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

8.79

-2.72

S5EE.L vs. XWQS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWQS.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и XWQS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S5EE.LXWQS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.26

+0.60

Корреляция

Корреляция между S5EE.L и XWQS.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и XWQS.L

Ни S5EE.L, ни XWQS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и XWQS.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки XWQS.L в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и XWQS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


S5EE.LXWQS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-23.95%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-9.47%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.93%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.49%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.98%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и XWQS.L

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWQS.L) имеют волатильность 4.41% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


S5EE.LXWQS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.41%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.63%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

14.51%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

18.97%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

18.97%

-4.33%