PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с SPMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S5EE.L с SPMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L).

S5EE.L и SPMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5EE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Elite ESG Index USD. Фонд был запущен 21 февр. 2025 г.. SPMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и SPMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S5EE.L и SPMD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		-3.50%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		-2.34%3.61%20.77%4.38%-0.37%26.48%
Разные валюты инструментов

S5EE.L торгуется в GBp, в то время как SPMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у SPMD.L с доходностью -2.34%.

S5EE.L

1 день
2.18%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.44%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

SPMD.L

1 день
1.01%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.23%
3 года*
8.73%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с GLDS5EE.L с VOOS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с V3NM.LS5EE.L с UC04.LS5EE.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с SPMD.L:
SPMD.L с VOOSPMD.L с VUAG.LSPMD.L с SPYSPMD.L с LGLVSPMD.L с VTISPMD.L с USMVSPMD.L с CSPX.L

Сравнение комиссий S5EE.L и SPMD.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Доходность на риск

S5EE.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPMD.L
Ранг доходности на риск SPMD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5EE.LSPMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.18

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.33

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.43

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

1.55

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5EE.L vs. SPMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа SPMD.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и SPMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5EE.LSPMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.18

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.69

+0.17

Корреляция

Корреляция между S5EE.L и SPMD.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и SPMD.L

S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021202020192018
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)		1.20%1.15%1.28%1.46%1.35%1.27%1.54%1.52%1.13%

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и SPMD.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки SPMD.L в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и SPMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

S5EE.LSPMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-33.34%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.00%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-18.68%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-4.74%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.27%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.80%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и SPMD.L

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S5EE.LSPMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.80%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.01%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

12.14%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

12.67%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

14.79%

-0.15%