Сравнение UC04.L с USFM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L).

UC04.L и USFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. USFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и USFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC04.L и USFM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	-2.91%	9.28%	27.38%	20.52%	-10.51%	28.96%	16.61%	26.56%	-0.32%	9.81%
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	1.75%	5.73%	20.11%	10.47%	-3.22%	26.12%	10.79%	25.56%	-0.38%	11.30%

Доходность по периодам

С начала года, UC04.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у USFM.L с доходностью 1.75%.

UC04.L

1 день: 0.41%

1 месяц: -2.21%

С начала года: -2.91%

6 месяцев: -0.48%

1 год: 15.01%

3 года*: 15.66%

5 лет*: 12.30%

10 лет*: 14.65%

USFM.L

1 день: 0.64%

1 месяц: -2.12%

С начала года: 1.75%

6 месяцев: 3.97%

1 год: 11.02%

3 года*: 12.76%

5 лет*: 10.06%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC04.L:

UC04.L с HMCA.L UC04.L с SMH UC04.L с QQQ UC04.L с ^GSPC UC04.L с SPY UC04.L с SPX5.L UC04.L с SEMC.L

Часто сравнивают с USFM.L:

USFM.L с SMGB.L USFM.L с XMVU.L USFM.L с HIUS.L USFM.L с UC95.L USFM.L с UDVD.L USFM.L с XZMD.L USFM.L с CAPS.L

Сравнение комиссий UC04.L и USFM.L

UC04.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFM.L

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

UC04.L

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UC04.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC04.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USFM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC04.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC04.L	USFM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.98	0.86	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	1.21	+0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.17	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.75	2.90	-0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.55	9.67	-0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC04.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFM.L равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и USFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC04.L	USFM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98	0.86	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83	0.76	+0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.77	+0.14

Корреляция

Корреляция между UC04.L и USFM.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC04.L и USFM.L

Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности USFM.L в 1.17%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	0.96%	0.96%	0.95%	1.12%	1.19%	0.89%	1.28%	1.40%	1.50%	1.32%	1.52%	1.44%
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	1.17%	1.20%	1.14%	1.37%	1.22%	1.01%	1.34%	1.30%	1.37%	0.30%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и USFM.L

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки USFM.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и USFM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC04.L	USFM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.93%	-27.52%	+1.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.67%	-6.08%	-1.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.14%	-17.40%	-3.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.93%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.90%	-3.16%	-1.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.49%	-3.54%	+0.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.21%	1.64%	+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и USFM.L

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеют волатильность 3.63% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC04.L	USFM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.63%	3.65%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.44%	7.23%	+1.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.24%	12.79%	+2.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.83%	13.28%	+1.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.89%	15.41%	+0.48%

Сравнение UC04.L с USFM.L

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и USFM.L

Сравнение доходности по годам UC04.L и USFM.L

Доходность по периодам

UC04.L

USFM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC04.L и USFM.L

Доходность на риск

UC04.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

UC04.L

USFM.L

Сравнение UC04.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC04.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC04.L и USFM.L

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и USFM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и USFM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)