Сравнение UC04.L с SPX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).
UC04.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UC04.L или SPX5.L.
Основные характеристики
| UC04.L | SPX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.35% | 20.37% |
| Дох-ть за 1 год | 32.71% | 32.71% |
| Дох-ть за 3 года | 10.84% | 11.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.35% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.23% | 15.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 5.14 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 20.75 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 10.83% |
| Макс. просадка | -25.93% | -41.23% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между UC04.L и SPX5.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UC04.L и SPX5.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC04.L показывает доходность 20.35%, а SPX5.L немного выше – 20.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UC04.L имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции SPX5.L немного отстают с 15.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC04.L и SPX5.L
UC04.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UC04.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC04.L и SPX5.L
Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPX5.L в 82.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 1.01% | 1.12% | 1.19% | 0.89% | 1.28% | 1.40% | 1.50% | 1.32% | 1.52% | 1.44% | 1.25% | 1.41% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 82.01% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 147.87% | 170.82% | 157.18% | 149.13% | 168.09% | 142.74% | 156.08% |
Просадки
Сравнение просадок UC04.L и SPX5.L
Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и SPX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UC04.L и SPX5.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 1.92% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.