Сравнение S5EE.L с ^GSPC
S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, S5EE.L returned 14.41%/yr vs 12.20%/yr for ^GSPC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S5EE.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.02%.
S5EE.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 18.02%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам S5EE.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 18.02% | 11.67% | 20.01% | 22.12% | -9.06% | -7.03% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.02% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 24.20% |
Correlation
The correlation between S5EE.L and ^GSPC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between S5EE.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5EE.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
S5EE.L
^GSPC
Сравнение S5EE.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S5EE.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.47 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 8.98 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и ^GSPC
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -28.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5EE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.17% | -37.07% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.03% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -22.15% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -22.15% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -1.55% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -5.29% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.20% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и ^GSPC
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 2.98% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.01% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 12.03% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 15.96% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 18.05% | +1.22% |
Часто задаваемые вопросы
S5EE.L and ^GSPC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор