Сравнение S5EE.L с ^GSPC
S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, S5EE.L returned 15.95%/yr vs 13.60%/yr for ^GSPC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S5EE.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
S5EE.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам S5EE.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 20.24% | 11.67% | 20.01% | 22.12% | -9.72% | 28.03% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 24.31% |
Correlation
The correlation between S5EE.L and ^GSPC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between S5EE.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5EE.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
S5EE.L
^GSPC
Сравнение S5EE.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5EE.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.46 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.53 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 13.19 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5EE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.46 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.58 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и ^GSPC
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5EE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -37.07% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.03% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -22.15% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -22.15% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -5.32% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.15% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и ^GSPC
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.60% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 8.20% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 11.52% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.85% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.15% | -3.52% |
Часто задаваемые вопросы
S5EE.L and ^GSPC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор