Сравнение UC04.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UC04.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UC04.L или SPY.
Основные характеристики
| UC04.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.35% | 23.35% |
| Дох-ть за 1 год | 32.71% | 43.34% |
| Дох-ть за 3 года | 10.84% | 9.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.35% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.23% | 13.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.54 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 5.13 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 23.31 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 12.07% |
| Макс. просадка | -25.93% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.28% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между UC04.L и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UC04.L и SPY
С начала года, UC04.L показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции UC04.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UC04.L и SPY
UC04.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UC04.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC04.L и SPY
Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 1.01% | 1.12% | 1.19% | 0.89% | 1.28% | 1.40% | 1.50% | 1.32% | 1.52% | 1.44% | 1.25% | 1.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UC04.L и SPY
Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UC04.L и SPY
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 1.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.