PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S5EE.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S5EE.L и GLD


2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc
-3.50%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
GLD
SPDR Gold Shares
12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%8.88%
Разные валюты инструментов

S5EE.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.


S5EE.L

1 день
2.18%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.44%
3 года*
14.65%
5 лет*
12.08%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-10.97%
С начала года
10.64%
6 месяцев
23.20%
1 год
46.23%
3 года*
29.88%
5 лет*
22.68%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий S5EE.L и GLD

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

S5EE.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S5EE.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.79

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.24

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.58

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

9.79

-3.73

S5EE.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S5EE.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.79

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.38

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между S5EE.L и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и GLD

Ни S5EE.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и GLD

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


S5EE.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-45.56%

+25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-19.21%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-21.03%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-11.71%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-16.17%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.25%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и GLD

Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 4.41%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


S5EE.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

10.65%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

23.23%

-14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

25.89%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.53%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

16.23%

-1.59%