Сравнение S5EE.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
S5EE.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5EE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Elite ESG Index USD. Фонд был запущен 21 февр. 2025 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S5EE.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | -3.50% | 11.67% | 20.01% | 22.12% | -9.72% | 28.03% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | 8.88% |
Разные валюты инструментов
S5EE.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.
S5EE.L
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S5EE.L и GLD
S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
S5EE.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
S5EE.L
GLD
Сравнение S5EE.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5EE.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.79 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.58 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 9.79 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5EE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.79 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.38 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между S5EE.L и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5EE.L и GLD
Ни S5EE.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и GLD
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| S5EE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -45.56% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -19.21% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -21.03% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -11.71% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -16.17% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 5.25% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и GLD
Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 4.41%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 10.65% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 23.23% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 25.89% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.53% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.23% | -1.59% |