Сравнение S5EE.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
S5EE.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5EE.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Elite ESG Index USD. Фонд был запущен 21 февр. 2025 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S5EE.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | -3.50% | 11.67% | 20.01% | 22.12% | -9.72% | 28.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.07% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -8.44% | 25.63% |
Разные валюты инструментов
S5EE.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.60%.
S5EE.L
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S5EE.L и VOO
S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S5EE.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
S5EE.L
VOO
Сравнение S5EE.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5EE.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.30 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 5.24 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5EE.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.90 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между S5EE.L и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5EE.L и VOO
S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и VOO
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| S5EE.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -33.99% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -11.98% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -24.52% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.55% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -3.72% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.55% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и VOO
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.41% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.52% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.42% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 18.52% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.81% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.11% | -3.47% |