PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC04.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UC04.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

UC04.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC04.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		-3.30%9.28%27.38%20.52%-10.51%28.96%16.61%26.56%-0.32%10.74%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

UC04.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC04.L показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции UC04.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.56% против 13.04% соответственно.

UC04.L

1 день
1.62%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.22%
1 год
14.74%
3 года*
15.66%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.56%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

S&P 500 Index

Часто сравнивают с UC04.L:
UC04.L с HMCA.LUC04.L с SMHUC04.L с QQQUC04.L с SPYUC04.L с SPX5.LUC04.L с SEMC.LUC04.L с USFM.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

UC04.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC04.L
Ранг доходности на риск UC04.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC04.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC04.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC04.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC04.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC04.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC04.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.74

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.22

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

4.79

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC04.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC04.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.55

+0.36

Корреляция

Корреляция между UC04.L и ^GSPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и ^GSPC

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

UC04.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-56.78%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-12.14%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-25.43%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.93%

-33.92%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.78%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-10.75%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.60%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и ^GSPC

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 3.76%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC04.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.58%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.50%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.75%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.90%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

18.17%

-2.28%