Сравнение UC04.L с ^GSPC
UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, UC04.L returned 16.01%/yr vs 14.50%/yr for ^GSPC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UC04.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC04.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC04.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции UC04.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.01% против 14.50% соответственно.
UC04.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 16.01%
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам UC04.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 10.50% | 9.28% | 27.38% | 20.52% | -10.51% | 28.96% | 16.61% | 26.56% | -0.32% | 10.74% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between UC04.L and ^GSPC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.60 |
The correlation between UC04.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC04.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UC04.L
^GSPC
Сравнение UC04.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC04.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.53 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 13.19 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC04.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.86 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.58 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок UC04.L и ^GSPC
Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC04.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.93% | -37.07% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -8.03% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -22.15% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -22.15% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.93% | -26.01% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -5.32% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.15% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC04.L и ^GSPC
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 2.72% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC04.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.60% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.20% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 11.52% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 15.85% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.15% | -2.29% |
Часто задаваемые вопросы
UC04.L and ^GSPC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UC04.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор