Сравнение UC04.L с ^GSPC
UC04.L (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, UC04.L returned 14.46%/yr vs 12.96%/yr for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UC04.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC04.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC04.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции UC04.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.46% против 12.96% соответственно.
UC04.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.46%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам UC04.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC04.L UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 9.09% | 9.28% | 27.38% | 20.50% | -10.51% | 28.96% | 16.61% | 26.56% | -0.32% | 10.74% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between UC04.L and ^GSPC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between UC04.L and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC04.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
UC04.L
^GSPC
Сравнение UC04.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC04.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.39 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 8.68 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC04.L и ^GSPC
Максимальная просадка UC04.L за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC04.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -37.07% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.93% | -8.03% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.93% | -22.15% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -22.15% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -26.01% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.74% | -1.55% | -16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -5.29% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 2.20% | +17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC04.L и ^GSPC
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC04.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.89% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.97% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.54% | 12.03% | +31.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.96% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 18.05% | +2.52% |
Часто задаваемые вопросы
UC04.L and ^GSPC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UC04.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор