PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UC04.L с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UC04.LSMH
Дох-ть с нач. г.20.35%43.66%
Дох-ть за 1 год32.71%82.72%
Дох-ть за 3 года10.84%24.21%
Дох-ть за 5 лет15.35%34.58%
Дох-ть за 10 лет15.23%29.05%
Коэф-т Шарпа2.992.46
Коэф-т Сортино4.052.91
Коэф-т Омега1.571.40
Коэф-т Кальмара5.133.38
Коэф-т Мартина20.259.60
Индекс Язвы1.65%8.74%
Дневная вол-ть11.18%34.16%
Макс. просадка-25.93%-95.73%
Текущая просадка-0.28%-10.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UC04.L и SMH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UC04.L и SMH

С начала года, UC04.L показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 43.66%. За последние 10 лет акции UC04.L уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.23% против 29.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.80%
17.34%
UC04.L
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UC04.L и SMH

UC04.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.


SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии UC04.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UC04.L c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UC04.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UC04.L, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UC04.L, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UC04.L, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UC04.L, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UC04.L, с текущим значением в 19.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.17
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 7.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.86

Сравнение коэффициента Шарпа UC04.L и SMH

Показатель коэффициента Шарпа UC04.L на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC04.L и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.09
2.04
UC04.L
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC04.L и SMH

Дивидендная доходность UC04.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SMH в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UC04.L
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
1.01%1.12%1.19%0.89%1.28%1.40%1.50%1.32%1.52%1.44%1.25%1.41%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок UC04.L и SMH

Максимальная просадка UC04.L за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC04.L и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.67%
-10.69%
UC04.L
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности UC04.L и SMH

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC04.L) составляет 1.92%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что UC04.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.92%
7.81%
UC04.L
SMH