PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с SUAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5EE.L с SUAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and SUAS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD, while SUAS.L is a ESG fund tracking the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 15.95%/yr vs 12.43%/yr for SUAS.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SUAS.L.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и SUAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S5EE.L торгуется в GBp, в то время как SUAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у SUAS.L с доходностью 14.39%.

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
11.63%
С начала года
20.24%
6 месяцев
22.26%
1 год
43.29%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

SUAS.L

1 день
0.24%
1 месяц
6.64%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.80%
3 года*
14.80%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и SUAS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.39%3.04%16.06%18.15%-9.01%29.99%

Correlation

The correlation between S5EE.L and SUAS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.84

The correlation between S5EE.L and SUAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5EE.L и SUAS.L

Секторы
S5EE.L
SUAS.L

Технологии

48.5%
40.9%

Финансовые услуги

16.0%
11.8%

Здравоохранение

11.3%
8.5%

Промышленность

9.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.3%

Недвижимость

2.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.5%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

S5EE.L
48.5%
SUAS.L
40.9%

Финансовые услуги

S5EE.L
16.0%
SUAS.L
11.8%

Здравоохранение

S5EE.L
11.3%
SUAS.L
8.5%

Промышленность

S5EE.L
9.0%
SUAS.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

S5EE.L
4.5%
SUAS.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

S5EE.L
3.1%
SUAS.L
5.3%

Недвижимость

S5EE.L
2.7%
SUAS.L
2.1%

Коммуникационные услуги

S5EE.L
2.7%
SUAS.L
9.0%

Сырьевые материалы

S5EE.L
2.3%
SUAS.L
2.5%

Энергетика

S5EE.L

-

SUAS.L

-

Коммунальные услуги

S5EE.L

-

SUAS.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с 5ESG.LS5EE.L с V3NM.L
Часто сравнивают с SUAS.L:
SUAS.L с IQSS.LSUAS.L с XWQS.LSUAS.L с V3NM.LSUAS.L с IESG.LSUAS.L с SWDA.LSUAS.L с SPEP.LSUAS.L с SGLN.L

Доходность на риск

S5EE.L vs. SUAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c SUAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5EE.LSUAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.99

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
2.75

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

3.60

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

11.67

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5EE.L vs. SUAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа SUAS.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и SUAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5EE.LSUAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.99

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.97

+0.20

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и SUAS.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки SUAS.L в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и SUAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5EE.LSUAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-25.25%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.13%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-22.02%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-22.02%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.83%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.21%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и SUAS.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5EE.LSUAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.56%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.97%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.91%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.91%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

17.69%

-3.06%

Сравнение комиссий S5EE.L и SUAS.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SUAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и SUAS.L

Ни S5EE.L, ни SUAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5EE.L and SUAS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5EE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5EE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SUAS.L.

S5EE.L is categorized as S&P 500, while SUAS.L is ESG. S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while SUAS.L tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.20% for SUAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и SUAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор