Сравнение UBVSX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 1.21% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 8.82% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.
UBVSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.54%
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и PVCMX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
UBVSX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
UBVSX
PVCMX
Сравнение UBVSX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.92 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.44 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.52 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 4.20 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.92 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и PVCMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и PVCMX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности PVCMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.24% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и PVCMX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -7.44% | -44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -2.81% | -11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -7.44% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -1.85% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -1.29% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 1.02% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и PVCMX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 0.95% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 2.94% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 4.75% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 5.20% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 6.37% | +18.22% |