Сравнение UBVSX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 1.21% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.74% соответственно.
UBVSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.54%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и PRVIX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
UBVSX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
UBVSX
PRVIX
Сравнение UBVSX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.30 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.08 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.93 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 8.07 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.30 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и PRVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и PRVIX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.24% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и PRVIX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -40.95% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.06% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -28.00% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -40.95% | -11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -8.14% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.44% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.65% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и PRVIX
Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.41%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.11% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 15.98% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 23.85% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.43% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 21.29% | +3.30% |