PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBVSX с PRVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBVSX (JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I) and PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. UBVSX is actively managed, while PRVIX is passively managed. Over the past 10 years, UBVSX returned 9.79%/yr vs 10.65%/yr for PRVIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UBVSX charges 0.99%/yr vs 0.66%/yr for PRVIX.

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.65% соответственно.

UBVSX

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.81%
1 год
14.32%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.79%

PRVIX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.33%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.14%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBVSX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		6.41%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		16.30%8.44%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%

Correlation

The correlation between UBVSX and PRVIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2015 г.

0.92

The correlation between UBVSX and PRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с HWSIXUBVSX с NSDVXUBVSX с JHEQXUBVSX с AVALX
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с PPVIXPRVIX с ADKSXPRVIX с MXLSXPRVIX с AVALXPRVIX с VSIIXPRVIX с CSMIX

Доходность на риск

UBVSX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXPRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.97

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.85

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.69

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

13.76

-10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PRVIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.97

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и PRVIX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и PRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBVSXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-40.95%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.93%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-24.57%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-28.00%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-40.95%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.82%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.32%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.36%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и PRVIX

Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.28%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBVSXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.51%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.27%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.76%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

19.84%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

21.05%

+3.56%

Сравнение комиссий UBVSX и PRVIX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и PRVIX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что меньше доходности PRVIX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		10.41%12.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		8.79%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%

Часто задаваемые вопросы

UBVSX and PRVIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRVIX has higher volatility (4.51%) compared to UBVSX (4.28%). In terms of maximum drawdown, UBVSX dropped -52.19% vs PRVIX's -40.95%.

PRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBVSX и PRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор