PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBVLX с VRTVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBVLX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UBVLX returned 9.92%/yr vs 10.34%/yr for VRTVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UBVLX charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 17.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVLX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции VRTVX немного впереди с 10.34%.

UBVLX

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
14.44%
3 года*
12.46%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.92%

VRTVX

1 день
-1.26%
1 месяц
1.19%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.47%
1 год
42.05%
3 года*
17.82%
5 лет*
6.63%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBVLX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		6.45%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		17.44%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%

Correlation

The correlation between UBVLX and VRTVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between UBVLX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQUBVLX с FSSNX
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX

Доходность на риск

UBVLX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXVRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.32

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.27

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.87

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.69

16.53

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VRTVX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.32

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и VRTVX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и VRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBVLXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-45.98%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.54%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-26.85%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-26.85%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-45.98%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.50%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-7.78%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.51%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и VRTVX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBVLXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.01%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.04%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

18.00%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

21.67%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

23.71%

+0.90%

Сравнение комиссий UBVLX и VRTVX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и VRTVX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности VRTVX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		8.84%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.60%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

UBVLX and VRTVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTVX has higher volatility (5.01%) compared to UBVLX (4.28%). In terms of maximum drawdown, UBVLX dropped -67.24% vs VRTVX's -45.98%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBVLX и VRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор