PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с VRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		4.95%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVLX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции VRTVX немного отстают с 9.58%.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

VRTVX

1 день
2.63%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.82%
1 год
28.09%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.40%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с VSCGXVRTVX с VIEIXVRTVX с AVALXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с RYSEX

Сравнение комиссий UBVLX и VRTVX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

UBVLX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXVRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.28

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.86

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.01

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

8.00

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VRTVX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.28

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между UBVLX и VRTVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и VRTVX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VRTVX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.79%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и VRTVX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и VRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-45.98%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-13.82%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-26.85%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-45.98%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.37%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.85%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.48%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и VRTVX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.36%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.12%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

22.05%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

21.79%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

23.70%

+0.90%