Сравнение UBUR.DE с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
UBUR.DE и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBUR.DE и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBUR.DE и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 3.82% | -5.64% | 20.63% | 2.15% | -0.28% | 33.09% | -5.58% | 30.74% | 1.50% | 3.98% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.36% | -5.13% | 23.38% | 7.02% | -3.82% | 29.89% | -3.07% | 30.57% | 6.09% | 2.63% |
Разные валюты инструментов
UBUR.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUR.DE показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 1.36%.
UBUR.DE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBUR.DE и USMV
UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UBUR.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск
UBUR.DE
USMV
Сравнение UBUR.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUR.DE | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | -0.35 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | -0.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.45 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.83 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUR.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.64 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UBUR.DE и USMV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUR.DE и USMV
Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности USMV в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.55% | 1.87% | 1.44% | 1.39% | 1.28% | 0.93% | 1.62% | 1.40% | 1.37% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.57% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UBUR.DE и USMV
Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBUR.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -33.10% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -7.83% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -17.93% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.16% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -2.88% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 2.04% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUR.DE и USMV
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBUR.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.07% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.04% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 14.55% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 12.92% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 15.41% | +4.29% |