Сравнение UBUR.DE с USMV
UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUR.DE returned 9.24%/yr vs 9.54%/yr for USMV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности UBUR.DE и USMV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBUR.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUR.DE показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 4.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBUR.DE имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции USMV немного впереди с 9.54%.
UBUR.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.24%
USMV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам UBUR.DE и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 5.99% | -5.50% | 20.30% | 3.14% | -1.97% | 35.27% | -5.38% | 32.02% | 2.78% | 2.01% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 4.91% | -5.13% | 23.38% | 7.02% | -3.82% | 29.89% | -3.07% | 30.57% | 6.09% | 4.30% |
Correlation
The correlation between UBUR.DE and USMV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between UBUR.DE and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUR.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск
UBUR.DE
USMV
Сравнение UBUR.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBUR.DE | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.37 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 3.44 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBUR.DE и USMV
Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUR.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -32.65% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -5.12% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -15.66% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -15.66% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -32.65% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -6.35% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.56% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.03% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUR.DE и USMV
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUR.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.85% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 6.86% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 9.47% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 12.91% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 15.37% | -1.23% |
Сравнение комиссий UBUR.DE и USMV
UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUR.DE и USMV
Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности USMV в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.79% | 2.04% | 1.57% | 1.52% | 1.37% | 1.09% | 1.84% | 1.58% | 1.66% | 1.70% | 1.45% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.52% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
UBUR.DE and USMV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.
UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор