Сравнение UBUR.DE с USMV
UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUR.DE returned 6.64%/yr vs 8.48%/yr for USMV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности UBUR.DE и USMV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBUR.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 3.99%.
UBUR.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам UBUR.DE и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 0.53% | -5.64% | 20.63% | 2.15% | -0.28% | 33.09% | -5.58% | 30.74% | 1.50% | 3.98% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.99% | -5.13% | 23.38% | 7.02% | -3.82% | 29.89% | -3.07% | 30.57% | 6.09% | 2.63% |
Correlation
The correlation between UBUR.DE and USMV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUR.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск
UBUR.DE
USMV
Сравнение UBUR.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUR.DE | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.71 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 1.62 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUR.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.38 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок UBUR.DE и USMV
Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUR.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -32.65% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -5.12% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -15.66% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -15.66% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -7.17% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -4.55% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 2.25% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUR.DE и USMV
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUR.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 2.56% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 6.80% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 9.54% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 12.91% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 15.38% | +4.07% |
Сравнение комиссий UBUR.DE и USMV
UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUR.DE и USMV
Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности USMV в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.60% | 1.87% | 1.44% | 1.39% | 1.28% | 0.93% | 1.62% | 1.40% | 1.37% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.54% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
UBUR.DE and USMV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.
UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор