PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с IBCY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUR.DE с IBCY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE).

UBUR.DE и IBCY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и IBCY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и IBCY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		3.82%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%3.98%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		11.20%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%0.17%28.63%-6.73%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у IBCY.DE с доходностью 11.20%.

UBUR.DE

1 день
1.14%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.16%
1 год
-4.99%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

IBCY.DE

1 день
11.20%
1 месяц
11.20%
С начала года
11.20%
6 месяцев
14.49%
1 год
26.71%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USMVUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с SC0H.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с OUFE.DE

Сравнение комиссий UBUR.DE и IBCY.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.

IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBUR.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEIBCY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

1.44

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

2.34

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.38

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

18.21

-18.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. IBCY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IBCY.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и IBCY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEIBCY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.44

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.18

Корреляция

Корреляция между UBUR.DE и IBCY.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и IBCY.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.55%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%1.48%0.00%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и IBCY.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и IBCY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUR.DEIBCY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-35.54%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.89%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-22.91%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

0.00%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.03%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

1.47%

+7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и IBCY.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) составляет 3.34%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUR.DEIBCY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

10.61%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.24%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

18.69%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.73%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

16.61%

+3.09%