PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с USCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUR.DE с USCP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE).

UBUR.DE и USCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и USCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и USCP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		3.82%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%3.98%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-1.49%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%7.54%33.98%0.41%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у USCP.DE с доходностью -1.49%.

UBUR.DE

1 день
1.14%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.16%
1 год
-4.99%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

USCP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.54%
1 год
-1.35%
3 года*
10.64%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USMVUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с FLXU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с MIVU.DEUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с OP5E.DEUSCP.DE с DELG.DE

Сравнение комиссий UBUR.DE и USCP.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.

USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBUR.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEUSCP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.10

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

-0.03

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.00

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.32

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

1.11

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа USCP.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и USCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEUSCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.73

+0.14

Корреляция

Корреляция между UBUR.DE и USCP.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и USCP.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.55%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%1.48%0.00%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и USCP.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и USCP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUR.DEUSCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-34.80%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.37%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-19.22%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.83%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.85%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

2.06%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и USCP.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) имеют волатильность 3.34% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUR.DEUSCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.36%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.87%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

14.05%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

14.47%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

16.15%

+3.55%