PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с SC0H.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUR.DE с SC0H.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE).

UBUR.DE и SC0H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. SC0H.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и SC0H.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и SC0H.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		3.82%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%3.98%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		-3.01%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%35.08%-1.12%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у SC0H.DE с доходностью -3.01%.

UBUR.DE

1 день
1.14%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.16%
1 год
-4.99%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

SC0H.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-0.47%
1 год
10.41%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USMVUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с FLXU.DEUBUR.DE с IBCY.DE
Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI

Сравнение комиссий UBUR.DE и SC0H.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

UBUR.DE vs. SC0H.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DESC0H.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.60

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.91

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.14

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.31

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

7.72

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. SC0H.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SC0H.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и SC0H.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DESC0H.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.60

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.92

-0.05

Корреляция

Корреляция между UBUR.DE и SC0H.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и SC0H.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как SC0H.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.55%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%1.48%0.00%
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и SC0H.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и SC0H.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUR.DESC0H.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-34.20%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.45%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-23.66%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.21%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.16%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

2.19%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и SC0H.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) составляет 3.34%, в то время как у Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUR.DESC0H.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.63%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.68%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

17.23%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

15.44%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

16.27%

+3.43%