PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с MIVU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUR.DE с MIVU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE).

UBUR.DE и MIVU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. MIVU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility. Фонд был запущен 10 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и MIVU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и MIVU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		3.82%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%-3.72%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.24%-3.87%22.89%5.36%-4.28%31.88%-5.36%30.00%-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у MIVU.DE с доходностью 0.24%.

UBUR.DE

1 день
1.14%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.16%
1 год
-4.99%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

MIVU.DE

1 день
0.91%
1 месяц
-2.63%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.44%
1 год
-5.21%
3 года*
7.91%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USMVUBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с FLXU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с SC0H.DE
Часто сравнивают с MIVU.DE:
MIVU.DE с VUAA.DEMIVU.DE с IBCK.DEMIVU.DE с XDEB.DEMIVU.DE с USCP.DEMIVU.DE с USUE.DEMIVU.DE с DELG.DEMIVU.DE с ACU2.DE

Сравнение комиссий UBUR.DE и MIVU.DE

И UBUR.DE, и MIVU.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

Доходность на риск

UBUR.DE vs. MIVU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
MIVU.DE
Ранг доходности на риск MIVU.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVU.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c MIVU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEMIVU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.40

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

-0.44

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.94

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.44

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

-0.82

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. MIVU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIVU.DE равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и MIVU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEMIVU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.58

+0.29

Корреляция

Корреляция между UBUR.DE и MIVU.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и MIVU.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как MIVU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.55%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%1.48%0.00%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и MIVU.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки MIVU.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и MIVU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUR.DEMIVU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-32.69%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.83%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-14.89%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.08%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.11%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

3.17%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и MIVU.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (MIVU.DE) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUR.DEMIVU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.80%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

5.96%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

12.94%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

11.92%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

14.07%

+5.63%