PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с DELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUR.DE с DELG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE).

UBUR.DE и DELG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUR.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и DELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и DELG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		3.82%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-10.38%
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		-4.80%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у DELG.DE с доходностью -4.80%.

UBUR.DE

1 день
1.14%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.16%
1 год
-4.99%
3 года*
7.16%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

DELG.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-2.19%
1 год
10.84%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USMVUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с SC0H.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с DELG.DE:
DELG.DE с USNZDELG.DE с CSY2.DEDELG.DE с 6PSE.DEDELG.DE с ETLS.DEDELG.DE с OUFE.DEDELG.DE с IBCY.DEDELG.DE с USCP.DE

Сравнение комиссий UBUR.DE и DELG.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DELG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

UBUR.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEDELG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.59

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

0.91

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.94

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

7.04

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. DELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DELG.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и DELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEDELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.59

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.18

Корреляция

Корреляция между UBUR.DE и DELG.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и DELG.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как DELG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.55%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%1.48%0.00%
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и DELG.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки DELG.DE в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и DELG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUR.DEDELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-31.08%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.15%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-24.38%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.68%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-5.59%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

2.52%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и DELG.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) составляет 3.34%, в то время как у L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUR.DEDELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.58%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.58%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

18.42%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

16.12%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

18.96%

+0.74%