Сравнение UBT с TSYW
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. UBT is passively managed, while TSYW is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UBT charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у TSYW с доходностью -1.88%.
UBT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- -10.15%
- 5 лет*
- -17.93%
- 10 лет*
- -8.12%
TSYW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBT и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -2.33% | -4.06% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.88% | -2.56% |
Correlation
The correlation between UBT and TSYW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBT vs. TSYW — Ранг доходности на риск
UBT
TSYW
Сравнение UBT c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.74 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TSYW
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -9.79% | -69.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.57% | -6.26% | -70.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.31% | -4.00% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 10.74% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 10.74% | +20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 10.74% | +18.57% |
Сравнение комиссий UBT и TSYW
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TSYW
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TSYW в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.42% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.98% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UBT and TSYW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 3.98% for UBT.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для UBT и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор