PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с TSYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и TSYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и TSYW


Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -1.09%.


UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%

TSYW

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

Сравнение комиссий UBT и TSYW

UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.


Доходность на риск

UBT vs. TSYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина

TSYW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c TSYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTTSYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

UBT vs. TSYW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTTSYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.85

+0.88

Корреляция

Корреляция между UBT и TSYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и TSYW

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TSYW в 4.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
4.89%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBT и TSYW

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TSYW в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TSYW.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTTSYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-6.69%

-72.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.24%

-5.51%

-70.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

-2.96%

-28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и TSYW


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTTSYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

11.11%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

11.11%

+20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

11.11%

+18.26%