Сравнение UBT с TSYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW).
UBT и TSYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TSYW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UBT и TSYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | -4.06% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.09% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -1.09%.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
TSYW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TSYW
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYW в 0.99%.
Доходность на риск
UBT vs. TSYW — Ранг доходности на риск
UBT
TSYW
Сравнение UBT c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.85 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между UBT и TSYW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TSYW
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TSYW в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 4.89% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TSYW
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки TSYW в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TSYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -6.69% | -72.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -5.51% | -70.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -2.96% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TSYW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 11.11% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 11.11% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 11.11% | +18.26% |