PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBT с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBT и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBT и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.94%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%-5.58%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


UBT

1 день
0.12%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.63%
1 год
-8.08%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-7.68%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra 20+ Year Treasury

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий UBT и SGOV

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

UBT vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 77
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBTSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

20.61

-20.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

283.87

-284.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

201.33

-200.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

411.31

-411.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

4,618.08

-4,618.74

UBT vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBTSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

20.61

-20.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

14.12

-14.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

12.34

-12.32

Корреляция

Корреляция между UBT и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и SGOV

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.92%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBT и SGOV

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


UBTSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-0.03%

-78.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-0.01%

-18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-0.03%

-72.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.24%

0.00%

-76.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.84%

0.00%

-31.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

0.00%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и SGOV

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBTSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

0.06%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

0.13%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

0.20%

+22.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

0.24%

+31.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

0.24%

+29.13%