Сравнение UBT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
UBT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | -5.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и SGOV
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
UBT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
UBT
SGOV
Сравнение UBT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 20.61 | -20.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 283.87 | -284.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 201.33 | -200.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 411.31 | -411.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4,618.08 | -4,618.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 20.61 | -20.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 14.12 | -14.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 12.34 | -12.32 |
Корреляция
Корреляция между UBT и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и SGOV
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и SGOV
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -0.03% | -78.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -0.01% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -0.03% | -72.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | 0.00% | -76.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | 0.00% | -31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 0.00% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и SGOV
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 0.06% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 0.13% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 0.20% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 0.24% | +31.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 0.24% | +29.13% |