Сравнение UBT с RSBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA).
UBT и RSBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UBT и RSBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -4.44% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.72% | 7.73% | -0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у RSBA с доходностью -0.72%.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
RSBA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и RSBA
UBT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBA в 0.96%.
Доходность на риск
UBT vs. RSBA — Ранг доходности на риск
UBT
RSBA
Сравнение UBT c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.65 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.96 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.33 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.62 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.65 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.05 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между UBT и RSBA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и RSBA
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности RSBA в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и RSBA
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и RSBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -2.83% | -76.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -2.83% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -2.03% | -74.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -0.71% | -31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 1.04% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и RSBA
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 2.18% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 3.18% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 5.26% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 5.18% | +26.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 5.18% | +24.19% |