Сравнение UBT с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UBT и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -7.68% против 9.54% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и NOBL
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UBT vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UBT
NOBL
Сравнение UBT c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.41 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.70 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.54 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.89 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.41 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.44 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.58 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.64 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между UBT и NOBL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и NOBL
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и NOBL
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -35.43% | -43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -11.20% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -17.92% | -54.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -35.43% | -43.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -7.07% | -69.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -3.45% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 3.18% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и NOBL
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 3.55% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 8.06% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 15.24% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 14.39% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 16.59% | +12.78% |