PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBSI с ABBV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBSI с ABBV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UBSI (United Bankshares, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. UBSI operates in Banks - Regional (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, UBSI returned 6.14%/yr vs 19.74%/yr for ABBV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBSI и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Bankshares, Inc. (UBSI) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBSI показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 6.14% против 19.74% соответственно.

UBSI

1 день
-1.32%
1 месяц
7.67%
6 месяцев
17.55%
С начала года
26.18%
1 год
31.82%
3 года*
19.09%
5 лет*
10.83%
10 лет*
6.14%

ABBV

1 день
0.04%
1 месяц
15.85%
6 месяцев
20.56%
С начала года
14.01%
1 год
37.09%
3 года*
27.38%
5 лет*
21.08%
10 лет*
19.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBSI и ABBV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBSI
United Bankshares, Inc.		26.18%6.50%4.26%-3.17%16.06%16.34%-11.68%28.84%-7.08%-22.13%
ABBV
AbbVie Inc.		14.01%33.08%18.86%-0.23%24.01%32.43%27.72%1.47%-0.96%60.07%

Correlation

The correlation between UBSI and ABBV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.25

The correlation between UBSI and ABBV shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBSI:

$6.56B

ABBV:

$449.63B

EPS

UBSI:

$3.56

ABBV:

$2.05

Коэффициент P/E

UBSI:

13.37

ABBV:

124.02

Коэффициент P/S

UBSI:

4.86

ABBV:

7.18

Общая выручка (12 мес.)

UBSI:

$1.39B

ABBV:

$62.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBSI:

$929.90M

ABBV:

$46.15B

EBITDA (12 мес.)

UBSI:

$483.25M

ABBV:

$17.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Bankshares, Inc.

AbbVie Inc.

Часто сравнивают с UBSI:
UBSI с PSCIUBSI с RFUBSI с RPMUBSI с PBUBSI с SPYUBSI с SCHDUBSI с BAC
Часто сравнивают с ABBV:
ABBV с JNJABBV с ABTABBV с LLYABBV с PFEABBV с MRKABBV с VOOABBV с AMGN

Доходность на риск

UBSI vs. ABBV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSI
Ранг доходности на риск UBSI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг доходности на риск ABBV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBSI c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBSIABBVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.43

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.15

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.15

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

4.77

+1.84

UBSI vs. ABBV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBSI на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABBV равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSI и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBSI и ABBV

Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и ABBV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBSIABBVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-45.09%

-17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-17.32%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-20.74%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-21.92%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-45.09%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.83%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-10.66%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

7.81%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UBSI и ABBV

Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 5.99%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBSIABBVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

10.70%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

19.36%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

25.98%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

23.40%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

25.89%

+6.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSI и ABBV

Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ABBV в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBV
AbbVie Inc.		2.68%2.87%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%
UBSI
United Bankshares, Inc.		3.17%3.88%3.94%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBSI и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
15.00B
(UBSI) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UBSI and ABBV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABBV has higher volatility (10.70%) compared to UBSI (5.99%). In terms of maximum drawdown, UBSI dropped -62.13% vs ABBV's -45.09%.

ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBSI и ABBV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор