PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UBRL с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBRL с FBL

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs -35.69% for FBL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности UBRL и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -17.90%.

UBRL

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
-33.80%
С начала года
-31.02%
1 год
-48.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-20.34%

FBL

1 день
-0.78%
1 месяц
20.61%
6 месяцев
-1.55%
С начала года
-17.90%
1 год
-35.69%
3 года*
30.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
75.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBRL и FBL

2026 (YTD)20252024
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF		-31.02%45.90%-35.13%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-17.90%0.50%25.42%

Correlation

The correlation between UBRL and FBL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с UBRL:
UBRL с BPHUBRL с TSLRUBRL с CLIPUBRL с BAMUUBRL с BARUBRL с PTIRUBRL с DRLL
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

UBRL vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBRL
Ранг доходности на риск UBRL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBRL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBRL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBRL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBRL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBRL: 33
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBRL c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBRLFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.46

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.27

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.59

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.95

-0.33

UBRL vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBRL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FBL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBRL и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBRL и FBL

Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBRLFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-61.15%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.45%

-61.03%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.99%

-46.79%

-9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.06%

-17.67%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.21%

37.67%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UBRL и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) составляет 23.57%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 29.70%. Это указывает на то, что UBRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBRLFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.57%

29.70%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.04%

62.24%

-12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.29%

77.50%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.07%

72.31%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.07%

72.31%

+3.76%

Сравнение комиссий UBRL и FBL

UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FBL в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBRL и FBL

Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности FBL в 2.53%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.53%2.07%0.00%51.58%
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF		15.14%10.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBRL and FBL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (29.70%) compared to UBRL (23.57%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, FBL leads with -35.69% vs -48.68% for UBRL. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, UBRL has been the lower-risk option at 23.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBL has performed better with a -35.69% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.

UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 2.53% for FBL.

Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 1.09% for FBL.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBRL и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор