GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) Коэффициент Шарпа: -0.26

Коэффициент Шарпа UBRL равен -0.26, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.26 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 14 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа UBRL

Вызывает опасения

UBRL опережает 4.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция UBRL на рынке

График показывает коэффициент Шарпа UBRL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.23 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.23 до 2.64
Зеленая зона (верхние 25%): 2.64 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.23+
Медиана (50-й перцентиль): 2.03 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF с другими ETF в категории Leveraged Equities, Leveraged за несколько временных периодов, показывая, как доходность UBRL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 14 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
MUU	Direxion Daily MU Bull 2X Shares	23.13
MULL	GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	21.58
KORU	Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares	11.22
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	7.50
TSMG	Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	5.57
TSMX	Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	5.52
TSMU	GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF	5.21
GGLL	Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares	4.69
INTW	GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	4.58
GOOX	T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF	4.49
UBRL	GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF	-0.26

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа UBRL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда UBRL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore UBRL risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

UBRL Sortino Ratio