Сравнение UBRL с BPH
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 1.07% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between UBRL and BPH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. BPH — Ранг доходности на риск
UBRL
BPH
Сравнение UBRL c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 2.77 | -3.05 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и BPH
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -2.35% | -53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -1.59% | -54.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -1.01% | -27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 24.64% | +40.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 24.64% | +51.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 24.64% | +51.23% |
Сравнение комиссий UBRL и BPH
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и BPH
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and BPH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 0.00% for BPH.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Precidian. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор