Сравнение UBRL с CLIP
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. UBRL is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs 3.88% for CLIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.99%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам UBRL и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.99% | 4.23% | 1.60% |
Correlation
The correlation between UBRL and CLIP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. CLIP — Ранг доходности на риск
UBRL
CLIP
Сравнение UBRL c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -95.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 29.25 | -28.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 195.18 | -196.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1,488.64 | -1,489.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и CLIP
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -0.08% | -58.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -0.02% | -58.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | 0.00% | -55.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -0.00% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 0.00% | +38.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и CLIP
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 0.08% | +23.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 0.15% | +49.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 0.22% | +67.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 0.43% | +75.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 0.43% | +75.64% |
Сравнение комиссий UBRL и CLIP
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и CLIP
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности CLIP в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and CLIP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to CLIP (0.08%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.88% vs -48.68% for UBRL. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.88% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 3.85% for CLIP.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор