Сравнение UBRL с CLIP
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. UBRL is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 3.98% for CLIP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.55%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.55% | 4.23% | 1.59% |
Correlation
The correlation between UBRL and CLIP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. CLIP — Ранг доходности на риск
UBRL
CLIP
Сравнение UBRL c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -73.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 21.25 | -20.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 142.78 | -143.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1,155.67 | -1,156.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 17.39 | -18.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 10.72 | -11.01 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и CLIP
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -0.08% | -56.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -0.03% | -56.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | 0.00% | -55.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -0.00% | -28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 0.00% | +33.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и CLIP
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 0.06% | +16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 0.15% | +47.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 0.23% | +64.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 0.44% | +75.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 0.44% | +75.43% |
Сравнение комиссий UBRL и CLIP
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и CLIP
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and CLIP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.98% vs -41.85% for UBRL. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.98% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 3.91% for CLIP.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.39 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор