Сравнение UBRL с BAMU
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 2.97% for BAMU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.10%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.10% | 3.21% | 1.26% |
Correlation
The correlation between UBRL and BAMU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between UBRL and BAMU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
UBRL
BAMU
Сравнение UBRL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.43 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 25.24 | -25.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 99.25 | -100.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 5.05 | -5.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 4.15 | -4.44 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и BAMU
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -0.36% | -55.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -0.12% | -56.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | 0.00% | -55.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -0.02% | -28.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 0.03% | +33.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и BAMU
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 0.07% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 0.43% | +47.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 0.59% | +64.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 0.87% | +75.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 0.87% | +75.00% |
Сравнение комиссий UBRL и BAMU
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и BAMU
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and BAMU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.97% vs -41.85% for UBRL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.97% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 3.06% for BAMU.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор