Сравнение UBRL с DRLL
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. UBRL is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 43.29% for DRLL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.37%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.37% | 7.74% | -1.69% |
Correlation
The correlation between UBRL and DRLL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between UBRL and DRLL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. DRLL — Ранг доходности на риск
UBRL
DRLL
Сравнение UBRL c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.12 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 8.74 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.95 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.54 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и DRLL
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -23.73% | -32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -13.93% | -42.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -10.12% | -45.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -8.02% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 4.97% | +28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и DRLL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 7.86% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 18.03% | +29.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 22.29% | +42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 23.76% | +52.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 23.76% | +52.11% |
Сравнение комиссий UBRL и DRLL
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и DRLL
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности DRLL в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.39% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and DRLL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to DRLL (7.86%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 43.29% vs -41.85% for UBRL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.29% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 2.39% for DRLL.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Strive. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор