Сравнение UBRL с DRLL
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. UBRL is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs 41.21% for DRLL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 34.01%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
DRLL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 12.58%
- 6 месяцев
- 27.14%
- С начала года
- 34.01%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам UBRL и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 34.01% | 7.74% | -3.17% |
Correlation
The correlation between UBRL and DRLL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between UBRL and DRLL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. DRLL — Ранг доходности на риск
UBRL
DRLL
Сравнение UBRL c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.44 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 6.21 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и DRLL
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -23.73% | -34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -16.99% | -41.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -6.18% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -8.17% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 6.66% | +31.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и DRLL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 6.03% | +17.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 18.49% | +31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 22.82% | +44.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 23.80% | +52.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 23.80% | +52.27% |
Сравнение комиссий UBRL и DRLL
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и DRLL
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности DRLL в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.26% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and DRLL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to DRLL (6.03%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 41.21% vs -48.68% for UBRL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 41.21% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 2.26% for DRLL.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Strive. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор