PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBRL с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBRL с ERX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. UBRL is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 91.32% for ERX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности UBRL и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 60.67%.

UBRL

1 день
-4.07%
1 месяц
-21.21%
С начала года
-30.65%
6 месяцев
-45.23%
1 год
-41.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
-3.70%
1 месяц
1.27%
С начала года
60.67%
6 месяцев
53.82%
1 год
91.32%
3 года*
22.03%
5 лет*
27.77%
10 лет*
-10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBRL и ERX

2026 (YTD)20252024
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF		-30.65%45.90%-35.13%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		60.67%2.79%-4.52%

Correlation

The correlation between UBRL and ERX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.02

The correlation between UBRL and ERX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UBRL:
UBRL с BAMUUBRL с CLIPUBRL с BPHUBRL с FBLUBRL с PTIRUBRL с BARUBRL с AMDG
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

UBRL vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBRL
Ранг доходности на риск UBRL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBRL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBRL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBRL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBRL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBRL: 33
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBRL c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRLERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.24

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.64

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.93

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

10.57

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBRL vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBRL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBRL и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRLERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.24

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.09

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UBRL и ERX

Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBRLERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.25%

-99.54%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.25%

-23.34%

-32.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-91.89%

+36.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.46%

-67.03%

+38.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.63%

8.67%

+24.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UBRL и ERX

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBRLERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

14.44%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.95%

33.40%

+14.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.96%

41.05%

+23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.87%

51.99%

+23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.87%

69.14%

+6.73%

Сравнение комиссий UBRL и ERX

UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBRL и ERX

Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности ERX в 1.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.67%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF		15.06%10.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBRL and ERX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBRL has higher volatility (16.31%) compared to ERX (14.44%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs ERX's -99.54%.

On 1-year performance, ERX leads with 91.32% vs -41.85% for UBRL. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 91.32% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.

UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 1.67% for ERX.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBRL и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор