Сравнение UBRL с DIG
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. UBRL is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 90.41% for DIG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 59.93%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 59.93%
- 6 месяцев
- 53.07%
- 1 год
- 90.41%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 27.28%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам UBRL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 59.93% | 2.73% | -4.46% |
Correlation
The correlation between UBRL and DIG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between UBRL and DIG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. DIG — Ранг доходности на риск
UBRL
DIG
Сравнение UBRL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.90 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.56 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.22 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.00 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и DIG
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -97.04% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -23.29% | -32.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -53.15% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -64.36% | +35.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 8.59% | +25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и DIG
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 14.60% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 33.16% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 40.87% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 51.60% | +24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 57.80% | +18.07% |
Сравнение комиссий UBRL и DIG
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и DIG
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности DIG в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.56% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and DIG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to DIG (14.60%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 90.41% vs -41.85% for UBRL. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 14.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 90.41% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 1.56% for DIG.
They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор