PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBRL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBRL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 65.98%.


UBRL

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
-33.80%
С начала года
-31.02%
1 год
-48.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-20.34%

DIG

1 день
2.37%
1 месяц
19.70%
6 месяцев
47.51%
С начала года
65.98%
1 год
82.42%
3 года*
18.81%
5 лет*
34.64%
10 лет*
4.71%
Всё время*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBRL и DIG


2026 (YTD)20252024
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
-31.02%45.90%-35.13%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
65.98%2.73%-7.36%

Correlation

The correlation between UBRL and DIG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.00

The correlation between UBRL and DIG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Доходность на риск

UBRL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBRL
Ранг доходности на риск UBRL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBRL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBRL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBRL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBRL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBRL: 33
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBRL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBRLDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.78

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

7.14

-8.41

UBRL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBRL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBRL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBRL и DIG

Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и DIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBRLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-97.04%

+38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.45%

-29.80%

-28.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.99%

-51.38%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.06%

-64.30%

+34.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.21%

11.59%

+26.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UBRL и DIG

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBRLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.57%

11.38%

+12.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.04%

33.20%

+16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.29%

41.91%

+25.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.07%

51.16%

+24.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.07%

57.82%

+18.25%

Сравнение комиссий UBRL и DIG

UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBRL и DIG

Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности DIG в 1.49%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
15.14%10.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UBRL and DIG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBRL has higher volatility (23.57%) compared to DIG (11.38%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 82.42% vs -48.68% for UBRL. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 11.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 82.42% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.

UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 1.49% for DIG.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBRL и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор