Сравнение UBRL с DIG
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. UBRL is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs 82.42% for DIG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 65.98%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
DIG
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 19.70%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 65.98%
- 1 год
- 82.42%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам UBRL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 65.98% | 2.73% | -7.36% |
Correlation
The correlation between UBRL and DIG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between UBRL and DIG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. DIG — Ранг доходности на риск
UBRL
DIG
Сравнение UBRL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.78 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.14 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и DIG
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -97.04% | +38.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -29.80% | -28.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -51.38% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -64.30% | +34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 11.59% | +26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и DIG
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 11.38% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 33.20% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 41.91% | +25.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 51.16% | +24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 57.82% | +18.25% |
Сравнение комиссий UBRL и DIG
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и DIG
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности DIG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.49% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and DIG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to DIG (11.38%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 82.42% vs -48.68% for UBRL. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 11.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 82.42% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 1.49% for DIG.
They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор