PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBRL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBRL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.95%.


UBRL

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
-33.80%
С начала года
-31.02%
1 год
-48.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-20.34%

CAOS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
0.18%
С начала года
0.95%
1 год
1.98%
3 года*
3.63%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBRL и CAOS


2026 (YTD)20252024
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
-31.02%45.90%-35.13%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.95%2.55%1.77%

Correlation

The correlation between UBRL and CAOS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

UBRL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBRL
Ранг доходности на риск UBRL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBRL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBRL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBRL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBRL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBRL: 33
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBRL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBRLCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.62

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.89

-7.16

UBRL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBRL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBRL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBRL и CAOS

Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и CAOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBRLCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-3.89%

-54.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.45%

-0.76%

-57.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.99%

-0.95%

-55.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.06%

-0.92%

-29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.21%

0.34%

+37.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UBRL и CAOS

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBRLCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.57%

0.54%

+23.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.04%

1.11%

+48.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.29%

1.56%

+65.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.07%

4.19%

+71.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.07%

4.19%

+71.88%

Сравнение комиссий UBRL и CAOS

UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBRL и CAOS

Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
15.14%10.44%

Часто задаваемые вопросы


UBRL and CAOS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBRL has higher volatility (23.57%) compared to CAOS (0.54%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs CAOS's -3.89%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.98% vs -48.68% for UBRL. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.98% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.

UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.00% for CAOS.

UBRL is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBRL и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор