Сравнение UBRL с CAOS
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -48.68% vs 1.98% for CAOS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.95%.
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
CAOS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам UBRL и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -31.02% | 45.90% | -35.13% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.95% | 2.55% | 1.77% |
Correlation
The correlation between UBRL and CAOS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. CAOS — Ранг доходности на риск
UBRL
CAOS
Сравнение UBRL c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.62 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.89 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и CAOS
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -3.89% | -54.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | -0.76% | -57.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -0.95% | -55.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -0.92% | -29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | 0.34% | +37.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и CAOS
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 0.54% | +23.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | 1.11% | +48.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 1.56% | +65.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 4.19% | +71.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 4.19% | +71.88% |
Сравнение комиссий UBRL и CAOS
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и CAOS
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and CAOS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (23.57%) compared to CAOS (0.54%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.98% vs -48.68% for UBRL. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.98% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.00% for CAOS.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор