Сравнение UBRL с CAOS
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 1.94% for CAOS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.90%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.90% | 2.55% | 1.68% |
Correlation
The correlation between UBRL and CAOS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. CAOS — Ранг доходности на риск
UBRL
CAOS
Сравнение UBRL c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.57 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.37 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.27 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 1.21 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и CAOS
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -3.60% | -52.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -0.76% | -55.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -0.99% | -54.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -0.90% | -27.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 0.30% | +33.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и CAOS
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 0.27% | +16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 1.03% | +46.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 1.53% | +63.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 4.25% | +71.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 4.25% | +71.62% |
Сравнение комиссий UBRL и CAOS
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и CAOS
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and CAOS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.94% vs -41.85% for UBRL. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.94% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 0.00% for CAOS.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор