PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBR с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UBR и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBR и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UBR превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 0.18% против -32.91% соответственно.

UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UBR:
UBR с EWZUBR с BRAZUBR с AVUVUBR с UUPUBR с SPYUBR с FLBRUBR с AMDG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UBR и GUSH

UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil

Доходность на риск

UBR vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.79

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.35

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

1.26

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

3.14

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.79

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

-0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.43

+0.25

Корреляция

Корреляция между UBR и GUSH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и GUSH

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок UBR и GUSH

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UBRGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-99.98%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-43.67%

+20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-73.64%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-99.94%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-99.77%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-92.81%

+15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

17.57%

-8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и GUSH

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBRGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

16.69%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

39.24%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

67.59%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

68.73%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

94.30%

-27.16%