Сравнение UBR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UBR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.18% против 14.06% соответственно.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и SPY
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UBR vs. SPY — Ранг доходности на риск
UBR
SPY
Сравнение UBR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.96 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.49 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.53 | +3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 7.27 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.96 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.56 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между UBR и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и SPY
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и SPY
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -55.19% | -41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -12.05% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -24.50% | -42.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -33.72% | -53.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -5.53% | -85.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -9.09% | -68.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 2.54% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и SPY
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 5.35% | +16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 9.50% | +30.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 19.06% | +32.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 17.06% | +38.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 17.92% | +49.22% |