Сравнение UBR с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
UBR и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBR или EWZ.
Корреляция
Корреляция между UBR и EWZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBR и EWZ
Основные характеристики
UBR:
-1.17
EWZ:
-1.18
UBR:
-1.79
EWZ:
-1.61
UBR:
0.79
EWZ:
0.81
UBR:
-0.53
EWZ:
-0.49
UBR:
-1.66
EWZ:
-1.78
UBR:
30.66%
EWZ:
14.69%
UBR:
43.66%
EWZ:
22.10%
UBR:
-97.15%
EWZ:
-77.25%
UBR:
-96.59%
EWZ:
-52.00%
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность -54.63%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью -28.62%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -15.67% против 0.32% соответственно.
UBR
-54.63%
-20.94%
-27.35%
-54.03%
-29.24%
-15.67%
EWZ
-28.62%
-11.05%
-12.02%
-27.31%
-6.41%
0.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и EWZ
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBR c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и EWZ
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности EWZ в 8.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 5.57% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 8.69% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и EWZ
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и EWZ
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.