Сравнение UBR с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
UBR и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBR или EWZ.
Доходность
Сравнение доходности UBR и EWZ
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность -41.60%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью -19.75%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -16.60% против -0.25% соответственно.
UBR
-41.60%
-7.67%
-21.71%
-34.10%
-22.86%
-16.60%
EWZ
-19.75%
-3.59%
-9.11%
-14.02%
-2.61%
-0.25%
Основные характеристики
| UBR | EWZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.88 | -0.74 |
| Коэф-т Сортино | -1.20 | -0.96 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | -1.30 | -1.17 |
| Индекс Язвы | 27.15% | 12.78% |
| Дневная вол-ть | 40.22% | 20.17% |
| Макс. просадка | -97.15% | -77.27% |
| Текущая просадка | -95.61% | -46.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и EWZ
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между UBR и EWZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBR c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и EWZ
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности EWZ в 7.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 5.49% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.86% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и EWZ
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и EWZ
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.