PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBR с EWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - UBR is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil Index (200%), while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBR returned -1.90%/yr vs 7.81%/yr for EWZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UBR charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности UBR и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -1.90% против 7.81% соответственно.

UBR

1 день
-5.40%
1 месяц
-21.46%
С начала года
13.03%
6 месяцев
3.25%
1 год
56.81%
3 года*
8.90%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
-1.90%

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBR и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		13.03%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between UBR and EWZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.98

The correlation between UBR and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с UBR:
UBR с BRAZUBR с AVUVUBR с FLBRUBR с SPYUBR с UUPUBR с GGLLUBR с HOOG
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

UBR vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBREWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.31

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.81

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.92

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

6.10

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBREWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.17

-0.36

Просадки

Сравнение просадок UBR и EWZ

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBREWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-77.25%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.50%

-16.99%

-14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.11%

-31.36%

-26.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-32.24%

-34.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-56.99%

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.84%

-24.07%

-68.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.90%

-35.95%

-41.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.63%

5.33%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и EWZ

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBREWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

7.84%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

20.78%

+20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.62%

24.97%

+24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.66%

27.68%

+27.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.68%

34.10%

+32.58%

Сравнение комиссий UBR и EWZ

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и EWZ

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EWZ в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.85%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UBR and EWZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBR has higher volatility (15.51%) compared to EWZ (7.84%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.81% vs -1.90% for UBR. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.81% return vs -1.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.

EWZ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.85% for UBR.

UBR is categorized as Leveraged Equities, while EWZ is Latin America Equities. UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.59% for EWZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBR и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор