Сравнение UBR с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
UBR и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 0.18% против 9.07% соответственно.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и EWZ
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Доходность на риск
UBR vs. EWZ — Ранг доходности на риск
UBR
EWZ
Сравнение UBR c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.12 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.68 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.94 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 13.14 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.18 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между UBR и EWZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и EWZ
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и EWZ
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -77.25% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -11.44% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -32.24% | -34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -56.99% | -30.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -15.89% | -75.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -36.09% | -41.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 4.30% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и EWZ
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 11.12% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 19.72% | +19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 25.98% | +25.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 27.76% | +28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 34.34% | +32.80% |