PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBR и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и EWZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%35.36%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 0.18% против 9.07% соответственно.


UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

iShares MSCI Brazil ETF

Сравнение комиссий UBR и EWZ

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.


Доходность на риск

UBR vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBREWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.12

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.68

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

4.94

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

13.14

-0.06

UBR vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBREWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.18

-0.36

Корреляция

Корреляция между UBR и EWZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и EWZ

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EWZ в 4.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Просадки

Сравнение просадок UBR и EWZ

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и EWZ.


Загрузка...

Показатели просадок


UBREWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-77.25%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-11.44%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-32.24%

-34.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

-56.99%

-30.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-15.89%

-75.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-36.09%

-41.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

4.30%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и EWZ

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBREWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

11.12%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

19.72%

+19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

25.98%

+25.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

27.76%

+28.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

34.34%

+32.80%