PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBR с FLBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both exchange-traded funds - UBR is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil Index (200%), while FLBR is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBR returned -5.08%/yr vs 5.65%/yr for FLBR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UBR charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.

Доходность

Сравнение доходности UBR и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 15.72%.

UBR

1 день
0.50%
1 месяц
-23.34%
С начала года
13.60%
6 месяцев
0.77%
1 год
58.54%
3 года*
8.65%
5 лет*
-5.08%
10 лет*
-1.87%

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBR и FLBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		13.60%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%1.69%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Correlation

The correlation between UBR and FLBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.97

The correlation between UBR and FLBR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с UBR:
UBR с BRAZUBR с EWZUBR с AVUVUBR с SPYUBR с UUPUBR с GGLLUBR с HOOG
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL

Доходность на риск

UBR vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.48

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.01

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.34

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

7.17

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.21

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.16

-0.35

Просадки

Сравнение просадок UBR и FLBR

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBRFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-57.42%

-39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.50%

-15.85%

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.11%

-28.97%

-29.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-32.74%

-34.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.80%

-15.41%

-77.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.91%

-18.62%

-59.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

5.17%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и FLBR

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBRFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

7.85%

+7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.41%

21.14%

+20.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.59%

25.06%

+24.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

27.68%

+27.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.66%

33.08%

+33.58%

Сравнение комиссий UBR и FLBR

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и FLBR

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FLBR в 6.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.84%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, UBR and FLBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBR has higher volatility (15.02%) compared to FLBR (7.85%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, FLBR leads with 5.65% vs -5.08% for UBR. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLBR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBR has performed better with a 5.65% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 1.84% for UBR.

UBR is categorized as Leveraged Equities, while FLBR is Latin America Equities. UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.19% for FLBR.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBR и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор