PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBR с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UBR и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и FLBR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-39.03%-60.67%44.19%-19.11%1.69%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
25.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у FLBR с доходностью 25.72%.


UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

FLBR

1 день
0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
33.59%
1 год
55.44%
3 года*
21.82%
5 лет*
12.82%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Brazil

Franklin FTSE Brazil ETF

Сравнение комиссий UBR и FLBR

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.


Доходность на риск

UBR vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRFLBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.14

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.70

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

4.85

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

13.62

-0.53

UBR vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.14

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.19

-0.37

Корреляция

Корреляция между UBR и FLBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и FLBR

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FLBR в 6.13%


TTM202520242023202220212020201920182017
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%0.00%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.13%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок UBR и FLBR

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и FLBR.


Загрузка...

Показатели просадок


UBRFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-57.42%

-39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-11.69%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-32.74%

-34.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

-1.44%

-89.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-18.87%

-58.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

4.16%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и FLBR

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UBRFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

11.31%

+10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

19.89%

+19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

26.02%

+25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

27.73%

+28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

33.23%

+33.91%