Сравнение UBR с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
UBR и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 26.80% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и AVUV
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
UBR vs. AVUV — Ранг доходности на риск
UBR
AVUV
Сравнение UBR c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.22 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.78 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.88 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 7.40 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.22 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.52 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между UBR и AVUV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и AVUV
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и AVUV
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -49.42% | -47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -15.43% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -28.79% | -38.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -3.97% | -87.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -8.14% | -69.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 3.91% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и AVUV
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 5.41% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 13.10% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 23.46% | +28.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 22.95% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 28.59% | +38.55% |