PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBR с BRAZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both exchange-traded funds - UBR is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil Index (200%), while BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, UBR returned 56.81% vs 32.60% for BRAZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UBR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности UBR и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 9.24%.

UBR

1 день
-5.40%
1 месяц
-21.46%
С начала года
13.03%
6 месяцев
3.25%
1 год
56.81%
3 года*
8.90%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
-1.90%

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBR и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		13.03%96.11%-57.05%33.05%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between UBR and BRAZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.97

The correlation between UBR and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с UBR:
UBR с EWZUBR с AVUVUBR с FLBRUBR с SPYUBR с UUPUBR с GGLLUBR с HOOG
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMINBRAZ с FLN

Доходность на риск

UBR vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.36

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.85

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.06

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

6.33

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAZ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.44

-0.63

Просадки

Сравнение просадок UBR и BRAZ

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBRBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-31.02%

-66.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.50%

-15.91%

-15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.84%

-15.91%

-76.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.90%

-11.25%

-66.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.63%

5.17%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и BRAZ

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBRBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.51%

6.95%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

20.04%

+21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.62%

24.14%

+25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.66%

23.58%

+32.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.68%

23.58%

+43.10%

Сравнение комиссий UBR и BRAZ

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и BRAZ

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BRAZ в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.85%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, UBR and BRAZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBR has higher volatility (15.51%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, UBR leads with 56.81% vs 32.60% for BRAZ. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UBR has performed better with a 56.81% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.85% for UBR.

UBR is categorized as Leveraged Equities, while BRAZ is Latin America Equities. UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.75% for BRAZ.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBR и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор