PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBR с BRAZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBR с BRAZ

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ).

UBR и BRAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBR или BRAZ.

Корреляция

Корреляция между UBR и BRAZ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности UBR и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.32%
-10.42%
UBR
BRAZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBR:

-0.75

BRAZ:

-0.71

Коэф-т Сортино

UBR:

-0.91

BRAZ:

-0.89

Коэф-т Омега

UBR:

0.89

BRAZ:

0.89

Коэф-т Кальмара

UBR:

-0.38

BRAZ:

-0.56

Коэф-т Мартина

UBR:

-1.31

BRAZ:

-1.33

Индекс Язвы

UBR:

28.17%

BRAZ:

13.01%

Дневная вол-ть

UBR:

49.27%

BRAZ:

24.41%

Макс. просадка

UBR:

-97.15%

BRAZ:

-31.02%

Текущая просадка

UBR:

-96.17%

BRAZ:

-24.44%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 8.46%.

UBR

С начала года

18.42%

1 месяц

-8.01%

6 месяцев

-23.84%

1 год

-34.61%

5 лет

-0.82%

10 лет

-13.44%

BRAZ

С начала года

8.46%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-15.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UBR и BRAZ

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRAZ в 0.75%.

UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
График комиссии UBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UBR: 0.95%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF
График комиссии BRAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRAZ: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBR и BRAZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг риск-скорректированной доходности UBR, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг риск-скорректированной доходности BRAZ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBR c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UBR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UBR: -0.75
BRAZ: -0.71
Коэффициент Сортино UBR, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
UBR: -0.91
BRAZ: -0.89
Коэффициент Омега UBR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UBR: 0.89
BRAZ: 0.89
Коэффициент Кальмара UBR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UBR: -0.63
BRAZ: -0.56
Коэффициент Мартина UBR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UBR: -1.31
BRAZ: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAZ равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.71
UBR
BRAZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и BRAZ

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности BRAZ в 3.83%

TTM2024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		6.63%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.83%4.15%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBR и BRAZ

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и BRAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.07%
-24.44%
UBR
BRAZ

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и BRAZ

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.28%
11.46%
UBR
BRAZ