PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBR с BRAZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBR и BRAZ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности UBR и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.07%
-18.21%
UBR
BRAZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBR:

-1.26

BRAZ:

-1.33

Коэф-т Сортино

UBR:

-2.02

BRAZ:

-1.84

Коэф-т Омега

UBR:

0.77

BRAZ:

0.79

Коэф-т Кальмара

UBR:

-0.57

BRAZ:

-0.93

Коэф-т Мартина

UBR:

-1.82

BRAZ:

-2.09

Индекс Язвы

UBR:

30.26%

BRAZ:

13.76%

Дневная вол-ть

UBR:

43.72%

BRAZ:

21.57%

Макс. просадка

UBR:

-97.15%

BRAZ:

-31.01%

Текущая просадка

UBR:

-96.78%

BRAZ:

-31.01%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность -57.21%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью -30.43%.


UBR

С начала года

-57.21%

1 месяц

-28.18%

6 месяцев

-29.47%

1 год

-56.17%

5 лет

-29.81%

10 лет

-16.02%

BRAZ

С начала года

-30.43%

1 месяц

-14.79%

6 месяцев

-13.58%

1 год

-29.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UBR и BRAZ

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRAZ в 0.75%.


UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
График комиссии UBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BRAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBR c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBR, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.26-1.34
Коэффициент Сортино UBR, с текущим значением в -2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-2.02-1.86
Коэффициент Омега UBR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.770.78
Коэффициент Кальмара UBR, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.95-0.93
Коэффициент Мартина UBR, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.82-2.09
UBR
BRAZ

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет -1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAZ равному -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
-1.26
-1.34
UBR
BRAZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и BRAZ

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности BRAZ в 4.60%


TTM202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
5.90%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF
4.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBR и BRAZ

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и BRAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.99%
-31.01%
UBR
BRAZ

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и BRAZ

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.87%
10.07%
UBR
BRAZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab