Сравнение UBR с ERX
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - UBR tracks the MSCI Brazil Index (200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBR returned -4.82%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UBR charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности UBR и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции UBR превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: -4.82% против -10.35% соответственно.
UBR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 5.05%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- -4.82%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам UBR и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 18.82% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between UBR and ERX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between UBR and ERX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. ERX — Ранг доходности на риск
UBR
ERX
Сравнение UBR c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBR | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.30 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 5.95 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBR и ERX
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -99.54% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -29.97% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | -42.34% | -15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | -46.90% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -98.59% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.47% | -92.05% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.99% | -67.18% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 11.57% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и ERX
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 11.76% и 12.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 12.31% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 33.63% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 42.09% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 51.72% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.28% | 68.92% | -2.64% |
Сравнение комиссий UBR и ERX
UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и ERX
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.65% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and ERX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.31%) compared to UBR (11.76%). In terms of maximum drawdown, UBR dropped -97.15% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, UBR leads with -4.82% vs -10.35% for ERX. On fees, UBR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UBR has been the lower-risk option at 11.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UBR has performed better with a -4.82% return vs -10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
UBR has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.62% for ERX.
UBR tracks MSCI Brazil Index (200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBR и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор