Сравнение UBR с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UBR и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UBR превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 0.18% против -6.32% соответственно.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и ERX
UBR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UBR vs. ERX — Ранг доходности на риск
UBR
ERX
Сравнение UBR c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.97 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.42 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.41 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 2.87 | +10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.97 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | -0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.09 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UBR и ERX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и ERX
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и ERX
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -99.54% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -35.17% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -46.90% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -98.59% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -91.33% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -66.78% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 17.26% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и ERX
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 13.01% | +9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 29.14% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 50.15% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 52.18% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 69.25% | -2.11% |