Сравнение UBR с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UBR и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBR и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.22% | 96.11% | -57.05% | 49.98% | 5.60% | -39.03% | -60.67% | 44.19% | -19.11% | 35.36% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции UBR уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: 0.18% против 7.37% соответственно.
UBR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 57.65%
- 1 год
- 110.10%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 0.18%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и DIG
И UBR, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBR vs. DIG — Ранг доходности на риск
UBR
DIG
Сравнение UBR c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.96 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.41 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.40 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 2.86 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.96 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.00 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UBR и DIG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и DIG
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и DIG
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -97.04% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -35.40% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -46.02% | -21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | -92.53% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -49.79% | -41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -64.47% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 17.32% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и DIG
ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.23% | 12.95% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 28.78% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.71% | 49.96% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.84% | 51.73% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 57.63% | +9.51% |