Сравнение UBR с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
UBR и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UBR и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBR и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.10% | 69.27% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -21.97% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -21.97%.
UBR
- 1 день
- 8.68%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 52.86%
- 1 год
- 114.10%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 0.17%
AMDG
- 1 день
- 7.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -21.97%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 133.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBR и AMDG
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
UBR vs. AMDG — Ранг доходности на риск
UBR
AMDG
Сравнение UBR c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.04 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.13 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 2.32 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 4.53 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.04 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.35 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между UBR и AMDG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и AMDG
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AMDG в 14.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 14.36% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBR и AMDG
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBR | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -63.04% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.68% | -56.48% | +33.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -52.31% | -38.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.76% | -27.66% | -50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 28.88% | -20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и AMDG
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) составляет 24.50%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что UBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBR | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.50% | 33.06% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.53% | 98.59% | -59.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.72% | 129.74% | -78.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 124.94% | -69.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.16% | 124.94% | -57.78% |