PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBOT с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBOT с THNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBOT returned -6.58%/yr vs 17.68%/yr for THNQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UBOT charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности UBOT и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 42.68%.

UBOT

1 день
-1.27%
1 месяц
5.70%
С начала года
15.44%
6 месяцев
11.69%
1 год
46.21%
3 года*
11.38%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
—

THNQ

1 день
-0.95%
1 месяц
19.12%
С начала года
42.68%
6 месяцев
39.27%
1 год
76.19%
3 года*
37.34%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBOT и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		15.44%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%186.23%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		42.68%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Correlation

The correlation between UBOT and THNQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.82

The correlation between UBOT and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UBOT и THNQ

Секторы
UBOT
THNQ

Промышленность

48.6%
1.1%

Технологии

31.8%
71.6%

Здравоохранение

9.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.3%

Финансовые услуги

0.9%
1.3%

Энергетика

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

UBOT
48.6%
THNQ
1.1%

Технологии

UBOT
31.8%
THNQ
71.6%

Здравоохранение

UBOT
9.0%
THNQ
5.6%

Потребительский циклический сектор

UBOT
6.1%
THNQ
9.2%

Коммуникационные услуги

UBOT
4.5%
THNQ
10.3%

Финансовые услуги

UBOT
0.9%
THNQ
1.3%

Энергетика

UBOT
0.5%
THNQ

-

Потребительский защитный сектор

UBOT
0.0%
THNQ

-

Сырьевые материалы

UBOT
0.0%
THNQ

-

Коммунальные услуги

UBOT
0.0%
THNQ

-

Недвижимость

UBOT

-

THNQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с IWYUBOT с AIQUBOT с QQQUBOT с PLTR
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

UBOT vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBOTTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.89

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.48

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.16

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

13.75

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа THNQ равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBOTTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.89

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.61

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.82

-0.88

Просадки

Сравнение просадок UBOT и THNQ

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBOTTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.01%

-50.56%

-35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.90%

-18.39%

-17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.64%

-29.88%

-21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.90%

-50.56%

-32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.10%

-3.13%

-40.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.53%

-15.07%

-34.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

5.56%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и THNQ

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что UBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBOTTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

8.61%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

20.73%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.76%

26.49%

+21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.92%

29.09%

+23.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.45%

28.66%

+34.79%

Сравнение комиссий UBOT и THNQ

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и THNQ

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности THNQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.81%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

UBOT and THNQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (15.45%) compared to THNQ (8.61%). In terms of maximum drawdown, UBOT dropped -86.01% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.68% vs -6.58% for UBOT. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.68% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

UBOT has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.14% for THNQ.

UBOT is categorized as Robotics, while THNQ is Technology Equities. UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%), while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.29% for UBOT and 0.68% for THNQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBOT и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор