PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THNQ с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с HTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Artificial Intelligence fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.49%/yr vs -3.48%/yr for HTEC. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 40.48%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью 12.83%.

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%

HTEC

1 день
1.01%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
11.12%
С начала года
12.83%
1 год
40.92%
3 года*
10.95%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
—
Всё время*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HTEC

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
$461.33K$927.03K$666.74K

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

Сравнение доходности по годам THNQ и HTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		12.83%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%53.75%

Correlation

The correlation between THNQ and HTEC is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.73

Over the past year, the correlation between THNQ and HTEC has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов THNQ и HTEC

Секторы
THNQ
HTEC

Технологии

78.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Здравоохранение

3.8%
75.5%

Промышленность

1.3%
1.3%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

0.9%
3.9%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
78.5%
HTEC
5.5%

Потребительский циклический сектор

THNQ
11.1%
HTEC

-

Коммуникационные услуги

THNQ
4.3%
HTEC

-

Здравоохранение

THNQ
3.8%
HTEC
75.5%

Промышленность

THNQ
1.3%
HTEC
1.3%

Недвижимость

THNQ
1.3%
HTEC

-

Финансовые услуги

THNQ
0.9%
HTEC
3.9%

Сырьевые материалы

THNQ

-

HTEC
1.3%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

HTEC

-

Энергетика

THNQ

-

HTEC
1.2%

Коммунальные услуги

THNQ

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с LRNZTHNQ с IBOTTHNQ с irbo
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHEHTEC с IYH

Доходность на риск

THNQ vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THNQ c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.95

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.83

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.52

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

6.04

+3.41

THNQ vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTEC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и HTEC

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-57.53%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-16.31%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-24.67%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-56.10%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-22.39%

+17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-28.94%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

6.80%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и HTEC

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

5.08%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

16.53%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

21.12%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

24.67%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

25.42%

+3.59%

Сравнение комиссий THNQ и HTEC

И THNQ, и HTEC имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и HTEC

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HTEC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.87%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and HTEC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (10.02%) compared to HTEC (5.08%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs HTEC's -57.53%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.49% vs -3.48% for HTEC. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.49% return vs -3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ and HTEC have the same expense ratio: 0.68% per year.

HTEC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.15% for THNQ.

THNQ is categorized as Artificial Intelligence, while HTEC is Health & Biotech Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор