PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THNQ с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с HTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.29%/yr vs -3.27%/yr for HTEC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью 8.68%.

THNQ

1 день
-2.86%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
29.76%
С начала года
33.28%
1 год
55.27%
3 года*
31.11%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

HTEC

1 день
0.94%
1 месяц
9.36%
6 месяцев
2.52%
С начала года
8.68%
1 год
37.41%
3 года*
8.16%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и HTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		33.28%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		8.68%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%53.75%

Correlation

The correlation between THNQ and HTEC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.74

Over the past year, the correlation between THNQ and HTEC has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов THNQ и HTEC

Секторы
THNQ
HTEC

Технологии

74.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

5.2%
77.3%

Финансовые услуги

1.4%
3.9%

Промышленность

0.8%
1.3%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
74.2%
HTEC
3.7%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.5%
HTEC

-

Потребительский циклический сектор

THNQ
7.3%
HTEC

-

Здравоохранение

THNQ
5.2%
HTEC
77.3%

Финансовые услуги

THNQ
1.4%
HTEC
3.9%

Промышленность

THNQ
0.8%
HTEC
1.3%

Недвижимость

THNQ
0.7%
HTEC

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

HTEC
1.3%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

HTEC

-

Энергетика

THNQ

-

HTEC
1.2%

Коммунальные услуги

THNQ

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с LRNZTHNQ с irboTHNQ с IBOT
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHEHTEC с IYH

Доходность на риск

THNQ vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.74

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.60

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.30

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

5.52

+3.70

THNQ vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTEC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и HTEC

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-57.53%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-16.31%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-28.67%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-56.10%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-25.24%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-28.97%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

6.80%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и HTEC

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

7.26%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

16.60%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

21.55%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.68%

24.66%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

25.49%

+3.44%

Сравнение комиссий THNQ и HTEC

И THNQ, и HTEC имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и HTEC

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HTEC в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and HTEC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (9.83%) compared to HTEC (7.26%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs HTEC's -57.53%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.29% vs -3.27% for HTEC. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, HTEC has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.29% return vs -3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ and HTEC have the same expense ratio: 0.68% per year.

HTEC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.15% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while HTEC is Health & Biotech Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор