PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с LRNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с LRNZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and LRNZ (TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while LRNZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrueMark Investments. THNQ is passively managed, while LRNZ is actively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 17.68%/yr vs 8.37%/yr for LRNZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и LRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 42.68%, что значительно выше, чем у LRNZ с доходностью 29.07%.

THNQ

1 день
-0.95%
1 месяц
19.12%
С начала года
42.68%
6 месяцев
39.27%
1 год
76.19%
3 года*
37.34%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

LRNZ

1 день
-1.41%
1 месяц
29.38%
С начала года
29.07%
6 месяцев
29.15%
1 год
45.73%
3 года*
24.70%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и LRNZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		42.68%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		29.07%22.27%2.01%67.11%-51.46%-0.96%61.45%

Correlation

The correlation between THNQ and LRNZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.90

The correlation between THNQ and LRNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и LRNZ

Секторы
THNQ
LRNZ

Технологии

71.6%
78.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

5.6%
16.3%

Финансовые услуги

1.3%

-

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
71.6%
LRNZ
78.4%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
LRNZ
5.3%

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
LRNZ

-

Здравоохранение

THNQ
5.6%
LRNZ
16.3%

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
LRNZ

-

Промышленность

THNQ
1.1%
LRNZ

-

Недвижимость

THNQ
0.9%
LRNZ

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

LRNZ

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

LRNZ

-

Энергетика

THNQ

-

LRNZ

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

LRNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с IBOT
Часто сравнивают с LRNZ:
LRNZ с BOTZLRNZ с DATLRNZ с AIQLRNZ с ARKFLRNZ с ^GSPCLRNZ с ITOTLRNZ с SPY

Доходность на риск

THNQ vs. LRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LRNZ
Ранг доходности на риск LRNZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRNZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRNZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRNZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRNZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c LRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQLRNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.59

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.19

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.71

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

4.19

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. LRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа LRNZ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и LRNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQLRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.59

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.42

Просадки

Сравнение просадок THNQ и LRNZ

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки LRNZ в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и LRNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQLRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-61.33%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-26.89%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-33.10%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-61.33%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.94%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-26.65%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

10.94%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и LRNZ

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 8.61%, в то время как у TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQLRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

10.68%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

23.24%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

28.90%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

37.26%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

37.63%

-8.97%

Сравнение комиссий THNQ и LRNZ

И THNQ, и LRNZ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и LRNZ

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как LRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and LRNZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRNZ has higher volatility (10.68%) compared to THNQ (8.61%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs LRNZ's -61.33%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.68% vs 8.37% for LRNZ. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.68% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ and LRNZ have the same expense ratio: 0.68% per year.

THNQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for LRNZ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while LRNZ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and TrueMark Investments.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и LRNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор