PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение THNQ с LRNZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности THNQ и LRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
87.13%
32.57%
THNQ
LRNZ

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у LRNZ с доходностью 2.35%.


THNQ

С начала года

14.78%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

7.00%

1 год

28.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

LRNZ

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.17%

1 год

24.03%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


THNQLRNZ
Коэф-т Шарпа1.330.87
Коэф-т Сортино1.811.33
Коэф-т Омега1.231.17
Коэф-т Кальмара1.180.54
Коэф-т Мартина6.353.07
Индекс Язвы4.43%7.48%
Дневная вол-ть21.13%26.28%
Макс. просадка-50.56%-61.38%
Текущая просадка-3.99%-29.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий THNQ и LRNZ

И THNQ, и LRNZ имеют комиссию равную 0.68%.


THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
График комиссии THNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии LRNZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между THNQ и LRNZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение THNQ c LRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THNQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.330.87
Коэффициент Сортино THNQ, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.811.33
Коэффициент Омега THNQ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.17
Коэффициент Кальмара THNQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.180.54
Коэффициент Мартина THNQ, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.353.07
THNQ
LRNZ

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LRNZ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и LRNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
0.87
THNQ
LRNZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и LRNZ

Ни THNQ, ни LRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
LRNZ
TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF
0.00%0.00%0.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок THNQ и LRNZ

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки LRNZ в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и LRNZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.99%
-29.05%
THNQ
LRNZ

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и LRNZ

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 6.25%, в то время как у TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF (LRNZ) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.25%
7.00%
THNQ
LRNZ