PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THNQ с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

THNQ и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THNQ и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%55.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THNQ показывает доходность -6.16%, а BOTZ немного ниже – -6.43%.

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZTHNQ с IBOT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий THNQ и BOTZ

И THNQ, и BOTZ имеют комиссию равную 0.68%.

THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Доходность на риск

THNQ vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.69

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.19

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.03

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

3.71

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.69

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между THNQ и BOTZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и BOTZ

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок THNQ и BOTZ

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

THNQBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-55.54%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-19.34%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-55.54%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-14.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.44%

-18.56%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.37%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и BOTZ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THNQBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

8.79%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.69%

17.74%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.42%

27.79%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

26.52%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.57%

25.68%

+2.89%