PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение THNQ с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THNQ с BOTZ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

THNQ и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THNQ или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между THNQ и BOTZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

THNQ:

0.54

BOTZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

THNQ:

1.02

BOTZ:

0.16

Коэф-т Омега

THNQ:

1.14

BOTZ:

1.02

Коэф-т Кальмара

THNQ:

0.60

BOTZ:

-0.02

Коэф-т Мартина

THNQ:

1.89

BOTZ:

-0.09

Индекс Язвы

THNQ:

9.42%

BOTZ:

8.60%

Дневная вол-ть

THNQ:

29.46%

BOTZ:

27.96%

Макс. просадка

THNQ:

-50.56%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

THNQ:

-7.24%

BOTZ:

-21.21%

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -2.33%.

THNQ

С начала года

4.54%

1 месяц

22.46%

6 месяцев

8.21%

1 год

15.70%

5 лет

15.43%

10 лет

N/A

BOTZ

С начала года

-2.33%

1 месяц

17.71%

6 месяцев

-2.82%

1 год

-1.61%

5 лет

8.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий THNQ и BOTZ

И THNQ, и BOTZ имеют комиссию равную 0.68%.

THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности THNQ и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг риск-скорректированной доходности THNQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THNQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение THNQ c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и BOTZ

THNQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

TTM202420232022202120202019201820172016
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.14%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок THNQ и BOTZ

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и BOTZ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...